Mit dem Construction Set kannst du Mods erstellen und bei Oblivion einfügen.
Hier hast ein paar Tutorials.
Bist dir ganz sicher das du alle Dateien auch in den richtigen Ordner getan hast?
Oft kann es sein das man ausversehen mal einen Ordner falsch benannt oder falsch verschoben hat und dann tut echt nix.